摘要
运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。
The law of change and the structure feature of stock index time series are investigated by using fractal interpolation models and R/S analysis in this paper. We study the law of change of the Shanghai Composite Index during a certain time by establishing fractal interpolation models, and predict the tendency of change of the index in the short term. Using R/S analysis and Hurst exponent, we analyze the structure feature of the Shanghai Composite Index, and point out that the market has the persistence of state and the statistical properties of fractal distribution.
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第8期23-27,共5页
Journal of Statistics and Information
基金
国家自然科学基金项目<Sobolev空间上Framelets理论及相关问题研究>(11071152)
关键词
分形插值
股指时间序列
R/S分析
fractal interpolation
stock index time series
R/S analysis
作者简介
王宏勇，男，江苏扬州人，理学博士，教授，研究方向：分形理论及应用；
张青格，女，河北邢台人，硕士生，研究方向：分形与数理金融。
