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股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用
被引量：
1
1
作者
寻明辉
石桂峰
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第7期1105-1109,共5页
基于现有的股票价格时间序列模型,建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时,度量交易量对价格的冲击系数,进一步将价格冲击系数应用于投资优化中,可以得到投...
基于现有的股票价格时间序列模型,建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时,度量交易量对价格的冲击系数,进一步将价格冲击系数应用于投资优化中,可以得到投资组合的最优交易策略.
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关键词
价格冲击
分类信息
限价指令
广义自回归条件方差
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职称材料
题名
股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用
被引量：
1
1
作者
寻明辉
石桂峰
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第7期1105-1109,共5页
文摘
基于现有的股票价格时间序列模型,建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时,度量交易量对价格的冲击系数,进一步将价格冲击系数应用于投资优化中,可以得到投资组合的最优交易策略.
关键词
价格冲击
分类信息
限价指令
广义自回归条件方差
Keywords
price impact
classified information
limit order
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity （GARCH）
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用
寻明辉
石桂峰
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
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