摘要
文章采用可行广义最小二乘方法(FGLS)检验和估计深证综合指数以及分行业股市指数的确定性趋势。结果发现,深证综指具有非线性傅里叶函数趋势。分行业研究结果表明,农林牧渔、制造业、批发零售、金融业、信息技术和房地产业表现为非线性傅里叶函数趋势,且仅农林牧渔和信息技术在危机时期表现出抗风险特征。此外,采矿业和文化传播为结构断点线性趋势,水电煤气、建筑业和运输仓储的行业股指则为线性趋势。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第10期164-167,共4页
Statistics & Decision
基金
国家社会科学基金一般项目(16BTJ025)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790038)
黑龙江省高校基本科研业务费黑龙江大学专项资金项目(HDYJW201806)。
作者简介
刘志蛟(1988-),男,湖北咸宁人,博士,讲师,研究方向:数量经济学;刘力臻(1954-),女,吉林长春人,教授,博士生导师,研究方向:国际金融;滕建州(1975-),男,湖南凤風人,教授,博士生导师,研究方向:数量金融。
