摘要
本文在分析ETF基金特点的基础上,提出了5种不同的ETF基金套利交易模式,并认为在二级市场上,通过融资融券建立ETF-ETF套利组合是适合普通投资者的套利模式。本文以上证50ETF、上证180ETF为例,在分析其标的指数收益率内在联系的基础上,提出了建立上证50ETF、上证180ETF套利组合的方法,使用国泰安数据库相关数据进行了模拟分析,得出该套利组合获得正利润的结论。最后,论文指出了在二级市场建立ETF-ETF基金套利交易的模式存在基差风险的三个原因。
出处
《中国证券期货》
2012年第06X期6-7,共2页
Securities & Futures of China
