摘要
针对上证指数非线性非平稳的特点,利用动态神经网络NARX建立了上证指数多变量预测模型,该模型通过滚动外推预测可对上证指数收盘价未来数日的价格进行精度较高的预测。由于本模型建立时包含了上证指数系统较多的信息,因此利用该模型对上证指数可进行较精确的短期预测分析。预测结果在一定程度上反映了上证指数的短期走势,可为投资者的投资决策提供参考。
出处
《当代经济》
2017年第20期36-37,共2页
Contemporary Economics
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目"基于上证主要板块指数相关分析的多变量金融混沌时序重构与预测技术研究"项目编号:11YJCZH202
