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我国商业银行系统性风险度量及监管研究

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摘要 本文用Copula函数的CoVaR方法,度量了我国14家上市银行和整个银行业间的风险溢出效应,通过比较在欧债危机发生前后各上市银行对整个银行业系统性风险的贡献度以及受整个银行业危机的影响程度,分析得出以下结论:单个银行对整个银行业系统性风险的贡献度和受整个银行业危机的影响程度取决于银行的性质、资产规模,以及经济周期等因素。基于以上结论对监管部门在宏微观审慎监管、系统性重要银行监管、逆周期管理方面提出了几点建议。
作者 周德勇
机构地区 渤海银行
出处 《华北金融》 2014年第5期7-11,共5页 Huabei Finance
关键词 商业银行 系统性风险 COPULA函数 宏观审慎监管
分类号 F830 [经济管理—金融学]
作者简介 课题组组长：周德勇 课题组成员：张羽 胡博 闫娟 刘欣
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共引文献31

华北金融
2014年 第5期

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