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不同行业上市公司信用违约点选择比较研究——KMV模型应用与研究被引量：1

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摘要 KMV模型在商业银行度量上市公司信用质量上占据重要的地位,但由于KMV模型是根据美国市场情况开发的,更适合一些西方发达资本市场国家,我国在引进KMV模型时,将根据我国具体情况进行修正。本文认为上市公司所属行业不同,会影响到其违约点的选择,从而通过对ICB行业划分中的基础材料、工业、消费业进行样本验证,当违约点依次为流动负债加40%、70%、10%的长期负债时,KMV对上市公司的信用质量甄别效果最好。进而认为商业银行在度量上市公司信用质量时,应分行业差别性度量。

作者尚莹莹

机构地区成都信息工程学院商学院

出处《金融经济（下半月）》 2014年第5期118-120,共3页

关键词 KMV模型信用风险违约点不同行业 ICB行业划分

分类号 F832.4 [经济管理—金融学]

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金融经济（下半月）

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