摘要
研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
In this paper we investigated the risk model for a potential claims,in which the customer＇s potential claims are upper-tailed independent heavy-tailed random variables with common distribution,but different insurance policy holders are allowed to have different probabilities to make actual claims,under the condition that the claim size belongs to class L∪D,an asymptotical equality expression of the finite-time ruin probability is obtained.
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第5期5-8,共4页
Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金(71261023)
甘肃省高校研究生导师教育厅项目(1001-10)
关键词
有限时间破产概率
上尾独立随机变量
L∩D族
潜在索赔
更新过程
finite-time ruin probability
upper-tailed independent random variables
class L∪D
procspective claims
renewal process
作者简介
肖鸿民（1967--），女，甘肃临洮人，西北师范大学教授，博士，研究方向：概率极限理论与保险数学．
