摘要
商业银行贷款定价问题得到了广泛的研究,其不足之处是只考虑了商业银行的短期最优定价行为。本文针对信贷市场的动态性和商业银行的长期最优贷款定价行为,应用最优控制理论对商业银行的长期最优贷款定价问题进行了研究。通过将银行贷款定价的长期最优化决策描述成一个标准的最优控制问题,并采用Matlab11.0对上述最优控制问题进行求解和数值模拟。研究结果表明,在利率市场化条件下,信贷市场不仅会存在"道德风险"和"逆向选择",而且银行之间的贷款定价不存在纳什均衡。
出处
《海南金融》
2013年第8期13-16,共4页
Hainan Finance
作者简介
刘焕鹏（1984-），男，山东商河人，重庆大学经济与工商管理学院博士研究生；
严太华（1964-），男，重庆璧山人，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。
