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国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型 被引量:1

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摘要 文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。
作者 林鹭
出处 《现代商业》 2013年第14期42-43,共2页 Modern Business
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