摘要
选取浦发这支股票作为研究对象,利用ACD模型对其高频数据进行建模,从而发现浦发股票显示非常强的流动性,而且流动性存在聚类现象,这给股民和投资者提供了很好的参考和理论依据。
It selected the pufa stock for the study in this paper,and its high-frequency data is used to analysis using autoregressive conditional duration（ACD） model.It found that the stock shows very strong liquidity and exists clustering phenomenon,so the results provide a good reference and theoretical basis to shareholders and investors.
出处
《蚌埠学院学报》
2012年第3期18-21,共4页
Journal of Bengbu University
基金
安徽省优秀青年人才基金项目(2011SQRL164)
安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
安徽省蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR13)
关键词
ACD模型
超高频数据
流动性
ACD model
ultra-high frequency data
liquidity
作者简介
张裕生（1954-），男，安徽合肥人，副教授。
