摘要
本文研究结果表明,所构造组合都能为基金公司等投资者提供有效的套期保值;不论多头股指期货还是空头股指期货,保护性策略的风险控制能力更强。笔者建议,在股指期货平稳运行后,适时推出同一标指数的股指期权产品,为股指类衍生品市场系统而有序地运行提供支持。
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第12期36-41,共6页
Financial Theory and Practice
基金
国家自然科学基金(70831001
70521001)
作者简介
作者简介：魏洁（1977-），女，山东人，教师，研究方向：金融市场。
