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基于已实现波动率的长记忆性分析 被引量：2

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摘要 根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率(RV)对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。
作者 唐勇 池云果
机构地区 福州大学管理学院
出处 《福州大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2010年第5期27-32,48,共7页 Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences)
基金 教育部人文社会科学青年基金资助项目(07JC790046) 福建省自然科学基金资助项目(2008J0192) 福建省社会科学规划项目(2008B037) 福州大学科技发展基金项目(2007-XQ(S)-04)
关键词 已实现波动率 长记忆性 HAR-RV模型
分类号 F830 [经济管理—金融学]
作者简介 作者简介：唐勇，男，江苏淮安人，福州大学管理学院副教授，博士； 池云果，女，福建长乐人，福州大学管理学院硕士研究生。
  • 相关文献

参考文献23

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二级参考文献58

共引文献39

同被引文献27

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引证文献2

二级引证文献53

福州大学学报（哲学社会科学版）
2010年 第5期

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