摘要
文章在构建DF(ADF)单位根检验的完整理论分析框架的基础上,利用渐近分布理论和泛函中心极限定理,对情形V的检验式中参数OLS估计量的极限分布进行了全面系统性的研究。总结了DF(ADF)单位根检验式参数统计量的分布特征,并对数据生成过程未知的时间序列的单位根检验步骤提出建议。通过这些研究,试图完善已有的单位根检验理论;同时对计量经济学研究和应用提供新的理论支持。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第20期20-22,共3页
Statistics & Decision
基金
教育部人文社科资助项目(08JC790058)
