关于我国股票市场与债券市场收益率联动性的实证研究被引量：33

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摘要股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。

作者曾志坚江洲

机构地区湖南大学工商管理学院

出处《当代财经》 CSSCI 北大核心 2007年第9期58-64,共7页 Contemporary Finance and Economics

基金教育部人文社会科学规划基金项目(06JA790030) 全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司[2002]123) 湖南省自然科学基金项目(06JJ4092)

关键词股票市场债券市场收益率联动性

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

作者简介曾志坚，湖南大学工商管理学院教师，管理学博士，主要研究方向为金融工程与金融管理；江洲，湖南大学工商管理学院博士生，主要研究方向为金融工程与金融管理。

引文网络
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