基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究被引量：2

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摘要研究了沪深300指数日收益率时间序列,经检验其具有马氏性,并建立了马尔可夫链模型。取交易日分时数据,根据分时数据确定状态初始概率分布,通过一步转移概率矩阵对下一交易日的日收益率进行了预测。对该模型分析和计算,得出其为有限状态的不可约、非周期马尔可夫链,求解其平稳分布,从而得到沪深300指数日收益率概率分布。并预测了沪深300指数上涨或下跌的概率,可为投资管理提供参考。

作者雷宗光张君

机构地区武汉理工大学管理学院

出处《科技创业月刊》 2007年第9期35-36,70,共3页 Journal of Entrepreneurship in Science & Technology

关键词马尔可夫链模型沪深300指数日收益率概率分布平稳分布

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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