摘要
存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月度数据为背景,讨论了存款序列的长记忆性问题,从而对于加深存款性质的认识,及此类时间序列建模具有借鉴意义。
The Iong memnorv effect in financial markets is a hotsp0t for many researchers. Using modified R/S analysis and GPH model, this paper investigates long memory in series of deposits. It is helpful for banks to build models of deposits accurately.
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第4期577-583,共7页
Journal of Applied Statistics and Management
关键词
存款
长记忆
平稳性
Deposits
Long Memory
stationary
