资产管理的衍生工具之道——运用衍生工具管理人民币汇率风险的方案解析(三)

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摘要（接上期）案例：某进口企业一年期内，每个月需以人民币买入100万美元。第一次交易时间为2006年9月15日。其面临的财务风险为：一年内如果人民币出现贬值情况，则企业所需付汇的美元需以高价汇率买入，财务成本将明显增加。因此，人民币汇率市场的波动将给企业的利润实现带来较大的不确定性。当时美元兑人民币即期价格为7．9935。一年远期价格为7．7130。

作者李晓红

机构地区中国工商银行总行

出处《中国外汇》 2006年第12期40-42,共3页 China Forex

关键词汇率风险人民币工具管理衍生工具资产管理解析进口企业远期价格

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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中国外汇

2006年第12期

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