上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析
                            被引量:5
                    
                    
                 
                
        
                
                
    
    
    
    
    
                出处
                
                    《统计与决策》
                        
                                CSSCI
                                北大核心
                        
                    
                        2006年第13期31-33,共3页
                    
                
                    Statistics & Decision
     
            
                基金
                    国家自然科学基金项目(70173001)
                    湖南省自然科学基金项目(04JJ028)
            
    
    
    
    
 
                
                
                
    
        
            
            
                
                    
                                                                                    
                            
                                
                                    
同被引文献79
                                
                                
                                    
                                        - 
                                                1余素红,张世英.SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J].系统工程学报,2004,19(6):625-629.                                                                                            被引量:20
                                        
 
                                        - 
                                                2徐梅,张世英.基于小波变换的LMSV模型变结构研究[J].系统工程学报,2005,20(3):232-238.                                                                                            被引量:5
                                        
 
                                        - 
                                                3胡素华,张世英,张彤.资产价格的抛物线跳跃扩散模型[J].系统工程理论与实践,2006,26(3):1-10.                                                                                            被引量:7
                                        
 
                                        - 
                                                4胡素华,张世英,张彤.金融工程中资产收益的连续时间模型评述[J].中国管理科学,2006,14(2):24-32.                                                                                            被引量:10
                                        
 
                                        - 
                                                5童汉飞,刘宏伟.中国股市收益率与波动率跳跃性特征的实证分析[J].南方经济,2006,35(5):61-72.                                                                                            被引量:16
                                        
 
                                        - 
                                                6邹艳芬,陆宇海.基于GARCH模型的石油价格变动模拟[J].数理统计与管理,2006,25(6):640-644.                                                                                            被引量:18
                                        
 
                                        - 
                                                7张跃军,范英,魏一鸣.基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究[J].数理统计与管理,2007,26(3):398-406.                                                                                            被引量:50
                                        
 
                                        - 
                                                8Andersen T G,Tim Bollerslev, F X Diebod.Modelling and forecasting realized volatility [ J ] . Econometrica, 2003,71 (2) :579-625.                                                                                    
 
                                        - 
                                                9Barndor-Nielsen,O E N Shephard.Realized power variation and stochastic volatility [ J ]. Bernoulli, 2003,9 (2) : 243-265.                                                                                    
 
                                        - 
                                                10Bamdor-Nielsen,O E N Shephard.Econometric analysis of Realised covariation: high frequency covariance, regression and correlation in financial economics [J] . Eeonometrica, 2004,72(3 ) : 885-925.                                                                                    
 
                                    
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                    
引证文献5
                                
                                
                                    
                                        - 
                                                1胡素华,张世英,张彤.连续时间资产收益变结构模型的研究[J].系统工程学报,2007,22(4):344-351.                                                                                            被引量:3
                                        
 
                                        - 
                                                2杨科,陈浪南.跳跃对中国股市波动率预测的影响研究[J].山西财经大学学报,2010,32(8):39-48.                                                                                            被引量:12
                                        
 
                                        - 
                                                3杨科,陈浪南.基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究[J].管理科学,2011,24(2):103-112.                                                                                            被引量:16
                                        
 
                                        - 
                                                4梁琳琳.国际油价波动跳跃性特征的实证分析[J].数理统计与管理,2011,30(3):388-396.                                                                                            被引量:11
                                        
 
                                        - 
                                                5胡四修.金融市场随机波动模型的研究与分析[J].统计与决策,2012,28(20):26-29.                                                                                            被引量:3
                                        
 
                                    
                                 
                             
                         
                                            
                            
                                
                                    
二级引证文献45
                                
                                
                                    
                                            - 
                                                    1张传国,刘峰.国际油价时变跳跃对中国金属期货市场的冲击效应研究[J].金融科学,2022(1):1-22.                                                                                            
 
                                            - 
                                                    2刘庆富,朱迪华,周思泓.恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为研究[J].管理工程学报,2011,25(1):115-120.                                                                                                    被引量:9
                                            
 
                                            - 
                                                    3柳会珍,张成虎,李育林.金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究[J].当代经济科学,2011,33(5):109-118.                                                                                                    被引量:2
                                            
 
                                            - 
                                                    4唐勇.考虑微观结构噪声与跳跃影响的波动建模[J].数学的实践与认识,2012,24(5):25-36.                                                                                                    被引量:3
                                            
 
                                            - 
                                                    5赵华,黄梨梨.货币政策对中国股市连续性波动和跳跃性波动的影响研究[J].投资研究,2012,31(3):52-62.                                                                                                    被引量:13
                                            
 
                                            - 
                                                    6沈根祥.带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计[J].数量经济技术经济研究,2012,29(12):82-96.                                                                                                    被引量:1
                                            
 
                                            - 
                                                    7赵华.中国股市的跳跃性与杠杆效应——基于已实现极差方差的研究[J].金融研究,2012(11):179-192.                                                                                                    被引量:24
                                            
 
                                            - 
                                                    8陈浪南,杨科.中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较[J].系统工程理论与实践,2013,33(2):296-307.                                                                                                    被引量:44
                                            
 
                                            - 
                                                    9胡志军,沈根祥.中国股市资产的价格跳跃行为——基于上证综指、深证成指的高频数据研究[J].上海经济研究,2013,25(4):88-99.                                                                                                    被引量:6
                                            
 
                                            - 
                                                    10杨科,田凤平,林洪.跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价[J].中国管理科学,2013,21(3):50-60.                                                                                                    被引量:9
                                            
 
                                    
                                        
                                 
                             
                         
                 
                
                    
                        
                            
                                    - 
                                            1陆永平.证券投资与投资者素质[J].沿海经济(江苏),1998(4):44-45.                                                                            
 
                                    - 
                                            2罗少芳.我国股票市场创新问题初探[J].财会月刊(下),2010(3):18-20.                                                                            
 
                                    - 
                                            3公司治理:保持独立性是关键[J].中国科技产业,2007(11):83-83.                                                                            
 
                                    - 
                                            4夏志琼.理财服务何时贴近百姓生活[J].中国经济信息,2002(14):68-69.                                                                            
 
                                    - 
                                            5王光华.深圳养老保险的“跃变”——一名社保人眼里的养老保险制度变革[J].中国社会保障,2009(1):44-45.                                                                                    被引量:1
                                    
 
                                    - 
                                            6毛朝敬,毛海峰.扶贫贷款为何“扶富不扶贫”[J].中国改革(农村版),2004(4):40-42.                                                                                    被引量:2
                                    
 
                                    - 
                                            7田应奎.当前世界金融监管的最新发展趋势[J].中共云南省委党校学报,2003,4(3):88-91.                                                                                    被引量:2
                                    
 
                                    - 
                                            8何晓静.基于GARCH模型的沪深股市分析[J].科学技术与工程,2011,11(5):1030-1032.                                                                                    被引量:3
                                    
 
                                    - 
                                            9汤祥凤.基于GARCH族模型的我国股市波动性分析[J].山东青年政治学院学报,2016,32(3):104-108.                                                                                    被引量:1
                                    
 
                                    - 
                                            10吴永兴.沪深300指数的GARCH模型族仿真研究[J].云南财经大学学报(社会科学版),2011(5):99-102.