摘要
CAPM中的贝塔系数被认为是证券组合和单个证券风险大小的衡量指标,近年来理论界对于CAPM中的贝塔系数并非常数已经达成了共识,而且众多迹象表明,贝塔系数的变化很可能遵循一个均值回归过程。本文的主要目的即以深发展为例,检验其贝塔系数是否遵循一个均值回归过程。
出处
《工业技术经济》
北大核心
2006年第1期100-101,共2页
Journal of Industrial Technological Economics
基金
教育部优秀青年教师资助计划"中国信用风险度量和控制模型"项目的中期研究成果之一
作者简介
马喜德。厦门大学金融系金融工程专业博士研究生。研究方向；风险管理。
郑振龙，经济学博士，厦门大学研究生院副院长，教授，博士生导师，厦门大学证券研究中心常务副主任。
