摘要
常用的风险价值(ValueatRisk,VaR)模型可分为三类:得尔塔—正态法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,三种模型计算方法各不相同,在反映金融资产的风险情况、对资产收益实际分布的拟合优劣等方面各有千秋。在实践中往往需根据具体的投资组合和管理者的意图选择合适的计算方法。
VaR（Value at Risk） models can be sorted three kinds： Delta-normal method, Historical Stimulation method and Mote Carlo method, which has different way of calculation. Every method has its own advantages and disadvantages on reflecting the risk of financial assets and the actual distribution of asset＇s returns. In practice, the proper method should be selected based on the concrete portfolio and the intentions of the manager.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第7期12-16,共5页
Systems Engineering
基金
教育部博士点基金资助项目(20030532012)
作者简介
秦拯（1969-），湖南祁东人，湖南大学管理科学与工程博士后流动站，研究方向：战略管理，网络安全；
陈收（1956-），男，湖南大学工商管理学院院长，教授，博士生导师。
