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证券风险的计量与防范

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摘要本文介绍了由哈里·马柯维茨教授创立的证券组合理论 ,它采用股票投资收益率历史数据的方差 ,作为风险衡量标准 ,在投资者效用最大化的基础上 ,将复杂的投资决策问题简化为一个风险 (方差 )———收益 (均值 )

作者徐立新谢承华

机构地区兰州商学院成人教育学院

出处《社科纵横》 2002年第3期35-37,共3页 Social Sciences Review

关键词证券组合理论证券投资风险预期收益率预期收益率方差

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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2002年第3期

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