考虑支付红利的B-S-M期权定价模型的优化和数值分析

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摘要金融数学是数学实际应用的一大方向,关于股票、外汇、期货和期权等金融衍生品的数学模型探究更是重中之重。本文优化和分析了期权定价模型,回顾了B-S-M模型的发展,之后按照支付红利的优化方案对该公式进行的合理的调整,分别对连续支付红利和定期支付红利的假设进行调整。通过对调整前后的B-S-M公式进行数值实验,通过数值分析方法检验出结果,经过优化的定价模型更加准确接近于真实值,这些方法是实用并有效的。

作者雷易达孙若尘江冠成

机构地区北京航空航天大学数学与系统科学学院北京航空航天大学人文与社会科学学院北京航空航天大学电子信息工程学院

出处《中国科技经济新闻数据库经济》 2016年第8期00067-00068,共2页

关键词股票期权期权定价支付红利

分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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