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中国股票市场和债券市场动态相关性的研究 被引量:2

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摘要 本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.
作者 叶明昊
出处 《广西质量监督导报》 2021年第2期220-221,168,共3页
作者简介 叶明昊(1996-),男,汉族,上海,硕士研究生,上海大学悉尼工商学院,研究方向:公司金融、时间序列分析。
  • 相关文献

二级参考文献34

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