摘要
以中债总净价(7-10年)指数2010年1月1日至2022年8月31日收盘价数据为基础,分析了心理线指标在债券交易中的应用范围。实证结果表明,天数为6、上限80、下限20是最优解,可以实现年化收益率3.12%,年平均开平仓5次;根据研究结论,提出存在的不足以及后续加大研究的深度和广度。
Based on the closing price data of China bond total net price(7-10 years)index from January 1,2010 to August 31,2022,the application scope of psychological line index in bond trading is analyzed.The empirical results show that the optimal solution is 6 days,80 upper limits and 20 lower limits,which can achieve an annualized return of 3.12%and open and close positions five times a year on average;According to the research conclusions,the existing shortcomings and the depth and breadth of follow-up research are proposed.
出处
《工程经济》
2022年第5期28-33,共6页
ENGINEERING ECONOMY
基金
广东省哲学社会科学“十三五”规划高频波动率与风险管理学科建设项目(GD18XYJ36)
关键词
心理线指标
技术分析
量化交易
定量分析
Psychological Line Index
Technical Analysis
Quantitative Transactions
Quantitative Analysis
作者简介
于永瑞:江门农村商业银行股份有限公司,高级经济师。
