摘要
本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效率的比较研究。本文应用OLS方法和GARCH模型做套期保值的效果研究表明,股指期货具有较强的套期保值功能,并且OLS估计的套期保值效果优于GARCH模型的套期保值效果。
出处
《产业与科技论坛》
2020年第1期90-91,共2页
Industrial & Science Tribune
基金
2019年度贵州省科技厅项目(编号:黔科合基础[2019]1050号)研究成果.
作者简介
陈琴(1993~),女,重庆人,贵州财经大学数学与统计学院硕士研究生,研究方向:金融统计与风险管理
