摘要
本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基础上利用拟极大似然法构建模型的参数和非参数估计,并在几个正则假设条件下推导了所得到的参数和函数系数估计量的一致性和渐近正态性,最后使用蒙特卡洛数值模拟考察了估计方法的小样本表现,结果显示有限样本下的估计效果良好.
This paper studies the profile quasi maximum likelihood dummy variables estimation of spatial lag varying coefficients panel data model with fixed effects.In the proposed estimation method,dummy variables are introduced to deal with the individual fixed effects and the quasi maximum likelihood method is use to construct parametric and nonparametric estimation of the model.And then the consistency and asymptotic normality of the resulted estimators of parameters and function coefficients are derived under some regular conditions.Finally,a Monte Carlo simulation is used to explore the small sample performance of the estimation,and the result shows that the estimation method performs well under finite sample size.
作者
陈建宝
李坤明
孙林
CHEN Jian-bao;LI Kun-ming;SUN Lin(College of Mathematics and Informatics,Fujian Normal University,Fuzhou Fujian 350117 China;Fujian Provincial Engineering Technology Research Center for Public Service,Fuzhou Fujian 350117 China;College of Economics,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou Fujian 350002 China;Jinan Branch,The People’s Bank of China,Jinan Shandong 250000 China)
出处
《生物数学学报》
2019年第2期217-238,共22页
Journal of Biomathematics
基金
国家社科基金项目(批准号:16BTJ018)
国家自然科学基金青年科学基金项目(批准号:71703025)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(批准号:15JJD790029)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(批准号:17YJC910004)
福建省自然科学基金项目(批准号:2017J01396)
福建省高校科技创新团队“随机分析”和福建师范大学创新团队项目(批准号:IRTL1704)
福建农林大学杰出青年科研人才计划资助项目(批准号:xjq201821)
福建农林大学科技创新专项基金项目“面板数据空间滞后分位数回归模型的理论与应用研究”.
关键词
固定效应
空间滞后面板数据模型
变系数模型
拟极大似然估计
虚拟变量
fixed effects
spatial lag panel data model
varying coefficients model
quasi maximum likelihood estimation
dummy variables
作者简介
陈建宝(1965-),男,云南曲靖人,博士,教授,E-mail:jbjy2006@126.com;通讯作者:李坤明
