摘要
基于面板数据的向量自回归模型(PVAR),是向量自回归(VAR)模型向空间维度的拓展,也是面板数据模型与向量自回归模型的融合。文章从PVAR模型的发展脉络、面板数据向量自回归模型的基本类型划分、模型的估计方法、模型的检验方法等方面,对PVAR模型进行系统的梳理、评述与研究,阐述PVAR的最新研究理论及应用研究时应该注意的问题。
The panel data vector autoregressive(PVAR)model is an extension of the vector autoregressive(VAR)model to spatial dimensions,and it is also the fusion of panel data model and vector autoregressive model.On this basis,the paper systematically sorts out,reviews and studies the PVAR model from such aspects as the development process,basic classification,estimation methods,test methods,etc.of the PVAR model,and then expounds the latest theories of the PVAR and problems that should be paid attention to in application researches.
作者
刘翠霞
Liu Cuixia(School of Finance,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第2期25-29,共5页
Statistics & Decision
基金
重庆市教委科学技术项目(KJ1600629)
重庆市社会科学规划项目(2015PY25)
作者简介
刘翠霞(1979—),女,宁夏固原人,博士,讲师,研究方向:金融计量分析。
