摘要
本文选择2008年金融危机之后,从2009年到2018年十年的数据作为样本,以上证综指的变动来代表股票价格的趋势变动,从金融环境、整体经济状况和市场状况三个角度,选择共7个自变量,用R语言建立标准化的多元线性回归模型,再基于调整的R方做全子集回归得到最优的模型,结合理论分析得出黄金价格,人民币汇率,人均GDP和成交额这四个变量对股票价格趋势变动的影响程度较大。
出处
《时代金融》
2020年第20期4-6,共3页
Times Finance
作者简介
张琪玥为电子科技大学数学科学学院本科在读生;陈绍刚为电子科技大学数学科学学院教授,博士,硕士生导师
