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具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
1
作者
王筱凌
王玉文
刘冠琦
《工程数学学报》
北大核心
2025年第4期763-777,共15页
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合...
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合的有效前沿的几何刻画。所获结果不仅包含了文献中有关协方差矩阵在正定条件下的结果,也包含了当n=2且两个风险资产完全负相关时,其资产组合的有效前沿几何刻画的经典结果。
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关键词
资产组合
均值–方差
有效前沿
协方差矩阵
MOORE-PENROSE逆
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职称材料
董事责任保险与企业过度负债——基于信贷配置视角
被引量：
1
2
作者
李海波
《财会通讯》
北大核心
2023年第22期54-58,共5页
文章以2008—2020年我国A股非金融类上市企业为研究对象,实证检验了董事责任保险与企业过度负债之间的作用机制,并进行稳健性检验。研究发现,购买董责险促进外部监督机构发挥更大的作用,银行识别投保企业的高风险特征,调控资金借贷,进...
文章以2008—2020年我国A股非金融类上市企业为研究对象,实证检验了董事责任保险与企业过度负债之间的作用机制,并进行稳健性检验。研究发现,购买董责险促进外部监督机构发挥更大的作用,银行识别投保企业的高风险特征,调控资金借贷,进行信贷配置,倾向于通过抵押借款的方式对其放贷,企业借款因此受到一定制约,倒逼企业提高投资效益以增加收益。在降低企业借款及提高投资效率的作用下,企业缓解了过度负债。但上述关系在非国企以及绩效较好的企业中表现较弱。
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关键词
董事责任保险
过度负债
企业借款
信用借款
抵押借款
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职称材料
题名
具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
1
作者
王筱凌
王玉文
刘冠琦
机构
黑龙江财经学院金融学院
泰国格乐大学国际
学院
哈尔滨石油
学院
数理教研部
哈尔滨师范大学数学科学
学院
出处
《工程数学学报》
北大核心
2025年第4期763-777,共15页
基金
国家自然科学基金(12101163)
黑龙江省教改(重点)委托项目(SJGZ20190031)
黑龙江财经学院校级课题(青年)(XJQN202559)。
文摘
通过协方差矩阵的Moore-Penrose广义逆,针对基于均值–方差准则的任意有限个风险资产组合问题,在给定预期收益的条件下,建立了最小方差投资组合的最优策略和方差的表达式。由此,针对两种不同情况,通过广义逆进行分析,分别给出资产组合的有效前沿的几何刻画。所获结果不仅包含了文献中有关协方差矩阵在正定条件下的结果,也包含了当n=2且两个风险资产完全负相关时,其资产组合的有效前沿几何刻画的经典结果。
关键词
资产组合
均值–方差
有效前沿
协方差矩阵
MOORE-PENROSE逆
Keywords
portfolio
mean-variance
effective frontier
covariance matrix
Moore-Penrose generalized inverse
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
董事责任保险与企业过度负债——基于信贷配置视角
被引量：
1
2
作者
李海波
机构
黑龙江财经学院金融学院
出处
《财会通讯》
北大核心
2023年第22期54-58,共5页
基金
黑龙江财经学院教育教学改革项目“应用型本科院校保险学专业职业能力培养体系的构建研究”(课题编号:JGYB202101)的阶段性研究成果。
文摘
文章以2008—2020年我国A股非金融类上市企业为研究对象,实证检验了董事责任保险与企业过度负债之间的作用机制,并进行稳健性检验。研究发现,购买董责险促进外部监督机构发挥更大的作用,银行识别投保企业的高风险特征,调控资金借贷,进行信贷配置,倾向于通过抵押借款的方式对其放贷,企业借款因此受到一定制约,倒逼企业提高投资效益以增加收益。在降低企业借款及提高投资效率的作用下,企业缓解了过度负债。但上述关系在非国企以及绩效较好的企业中表现较弱。
关键词
董事责任保险
过度负债
企业借款
信用借款
抵押借款
分类号
F272.91 [经济管理—企业管理]
F842.69 [经济管理—保险]
F275 [经济管理—企业管理]
F832.4 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画
王筱凌
王玉文
刘冠琦
《工程数学学报》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
董事责任保险与企业过度负债——基于信贷配置视角
李海波
《财会通讯》
北大核心
2023
1
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