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应用Diophantine方程的多通道最优去卷 被引量:3
1
作者 邓自立 刘伟华 石莹 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第3期380-383,共4页
应用时域上的现代时间序列分析方法,提出了具有ARMA新息滤波器形式的多通道最优去卷估值器.它要求解一个Diophantine方程,可处理非平稳输入信号,且可统一处理最优去卷滤波、平滑和预报问题.仿真例子说明了其有效性.
关键词 多通道最优去卷 ARMA 时间序列分析
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具有引导变量的模型的辨识及其应用 被引量:3
2
作者 韩志刚 汤兵勇 陈福厚 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1994年第2期191-195,共5页
本文介绍了一种具有引导变量的预报模型,提出了引导变量的概念,讨论了引导变量的确定和模型中未知参数的辨识方法及其应用.
关键词 引导变量 辨识 动态系统 模型
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带输入估计的自校正Kalman滤波器及其应用 被引量:1
3
作者 邓自立 秦滨 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1992年第6期678-681,共4页
对于带未知常的输入和带未知噪声统计的离散时间定常系统,本文用现代时间序列分析方法,基于ARMAX新息模型,提出了一种新的带输入估计的自校正Kalman滤波器。作为一个应用例子,提出了带输入估计的自校正α-β-γ跟踪滤波器,仿真结果说明... 对于带未知常的输入和带未知噪声统计的离散时间定常系统,本文用现代时间序列分析方法,基于ARMAX新息模型,提出了一种新的带输入估计的自校正Kalman滤波器。作为一个应用例子,提出了带输入估计的自校正α-β-γ跟踪滤波器,仿真结果说明了其有效性。 展开更多
关键词 输入 估计 自校正 滤波器
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非平稳ARMA信号自校正滤波器及其应用 被引量:5
4
作者 邓自立 李北新 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1992年第1期80-86,共7页
本文处理带白色观测噪声的非平稳ARMA信号估计问题。应用状态空间方法和现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型,提出了非平稳ARMA信号自校正滤波器,推广了Hagander和Wittenmark的结果,并给出了在雷达跟踪系统和检测数据数字滤波方面的... 本文处理带白色观测噪声的非平稳ARMA信号估计问题。应用状态空间方法和现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型,提出了非平稳ARMA信号自校正滤波器,推广了Hagander和Wittenmark的结果,并给出了在雷达跟踪系统和检测数据数字滤波方面的应用。仿真结果说明了本文结果的实用性和有效性。 展开更多
关键词 信号估计 ARMA信号 自校正滤波器
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估计MA参数的多维强Gevers-Wouters算法及其在构造ARMA新息模型中的应用 被引量:1
5
作者 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期737-740,共4页
提出了用多维Gevers Wouters(G W)算法得到稳定的滑动平均 (MA)过程的一个频域充分条件 ,并给出了在构造ARMA新息模型中的应用 ,给出了保证ARMA新息模型的MA多项式矩阵稳定的一个时域充分条件 .仿真结果表明 ,多维G W算法具有快速收敛... 提出了用多维Gevers Wouters(G W)算法得到稳定的滑动平均 (MA)过程的一个频域充分条件 ,并给出了在构造ARMA新息模型中的应用 ,给出了保证ARMA新息模型的MA多项式矩阵稳定的一个时域充分条件 .仿真结果表明 ,多维G W算法具有快速收敛的性质 . 展开更多
关键词 滑动平衡 参数估计 ARMA新息模型 多维强Gevers-Wouters算法
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自适应Kalman滤波器及其应用
6
作者 邓自立 李北新 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1992年第4期408-413,共6页
对于带未知噪声统计的单输出系统,本文提出了一种新的自适应Kalman滤波器,应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型的滑动平均(MA)参数的在线辨识,提出了稳态最优Kalman滤波器增益估计的一种新算法,比Mehra的算法简单。同时还提出了... 对于带未知噪声统计的单输出系统,本文提出了一种新的自适应Kalman滤波器,应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型的滑动平均(MA)参数的在线辨识,提出了稳态最优Kalman滤波器增益估计的一种新算法,比Mehra的算法简单。同时还提出了辨识滑动平均(MA)模型参数的一种新的自适应Kalman滤波算法。此外,给出了在雷达跟踪系统中的应用,且仿真结果说明了本文算法的有效性。 展开更多
关键词 自适应 KALMAN滤波 ARMA
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石油炼制中的参数辨识与在线仿真耦合建模及其应用 被引量:2
7
作者 陈福厚 杜长太 赵建华 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1989年第3期79-85,共7页
本文方法先从石油化工机理出发,确定动态模型的结构,再采用参数辨识与在线仿真耦合方法建模。本文介绍这种建模方法和它的应用效果。
关键词 参数辩识 在线仿真 石油炼制 建模
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森林系统树木生长的数学模型及辨识 被引量:3
8
作者 张捍东 《控制理论与应用》 EI CAS 1986年第4期122-127,共6页
本文根据森林树木生长的特殊规律,建立起森林系统时变参数的数学模型,并对参数估计的递推算法,进行了有效的改进,森林生长模型的研究具有一定的实用价值。
关键词 数学模型 时变参数 试验模型 时变因子 多层递阶预报 森林系统 树木生长
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基于Kalman滤波的白噪声估计理论(英文) 被引量:18
9
作者 邓自立 许燕 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期23-31,共9页
应用Kalman滤波方法 ,首次提出了一种统一的和通用的白噪声估计理论 .它可统一处理线性离散时变和定常随机系统的输入白噪声和观测白噪声的滤波、平滑和预报问题 .提出了最优和稳态白噪声估值器 ,且提出了白噪声新息滤波器和Wiener滤波... 应用Kalman滤波方法 ,首次提出了一种统一的和通用的白噪声估计理论 .它可统一处理线性离散时变和定常随机系统的输入白噪声和观测白噪声的滤波、平滑和预报问题 .提出了最优和稳态白噪声估值器 ,且提出了白噪声新息滤波器和Wiener滤波器 .它们可应用于石油勘探地震数据处理 ,且为解决状态和信号估计问题提供一种新工具 .两个仿真例子说明了其有效性 . 展开更多
关键词 KALMAN滤波 白噪声估计理论 随机系统 石油勘探 地震数据处理
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自校正Kalman滤波、预报、去卷、平滑新方法 被引量:11
10
作者 邓自立 张焕水 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1994年第2期137-145,共9页
本文用现代时间序列分析方法,提出了基于白噪声估值器和输出预报器解决线性离散定常系统稳态最优和自校正Kalman滤波、预报、平滑问题新方法.此方法可能应用于跟踪系统、信号处理、通讯系统等领域,仿真例子说明了新方法的有效性.
关键词 自校正滤波 去卷 平滑 预测
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快速次优固定区间Wiener平滑器算法 被引量:2
11
作者 邓自立 石莹 +1 位作者 孙书利 许燕 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期275-278,共4页
为了克服带相关噪声控制系统的最优固定区间Kalman平滑算法要求较大计算负担的缺点,应用Kalman滤波方法,基于CARMA新息模型,由稳态最优Kalman平滑器导出了带相关噪声控制系统的最优固定区间Wiener递推状态平滑器,它带有系数阵指数衰减... 为了克服带相关噪声控制系统的最优固定区间Kalman平滑算法要求较大计算负担的缺点,应用Kalman滤波方法,基于CARMA新息模型,由稳态最优Kalman平滑器导出了带相关噪声控制系统的最优固定区间Wiener递推状态平滑器,它带有系数阵指数衰减到零的高阶多项式矩阵.用截断系数矩阵近似为零的项的方法提出了相应的快速次优固定区间Wiener平滑算法.它显著地减少了计算负担,便于实时应用,还给出了截断误差公式和选择截断指标的公式.仿真例子说明了快速平滑算法的有效性. 展开更多
关键词 状态估计 固定区间平滑 Wiener状态平滑器 快速次优平滑算法 Kalman滤波方法
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改进的非线性系统最小二乘算法 被引量:8
12
作者 侯忠生 韩志刚 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1994年第3期271-276,共6页
本文给出了可以统一处理线性系统,非线性系统参数辨识的改进最小二乘算法,包括批量形式及递推形式,它是文[1,2]中算法的综合及推广,改进了收敛速度,能克服病态,算法简单,易于应用,并且给出了算法的收敛性证明.
关键词 非线性系统 系统辨识 最小二乘
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广义系统ARMA最优递推状态估值器 被引量:4
13
作者 邓自立 郭金柱 许燕 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第2期240-244,共5页
应用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型和白噪声估值器 ,由非递推状态估值器的递推变形 ,提出了广义系统的 ARMA稳态最优递推状态估值器 .它们具有Wiener滤波器形式 ,可处理带奇异状态转移阵和 /或带相关噪声的广义系统 ,可统一... 应用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型和白噪声估值器 ,由非递推状态估值器的递推变形 ,提出了广义系统的 ARMA稳态最优递推状态估值器 .它们具有Wiener滤波器形式 ,可处理带奇异状态转移阵和 /或带相关噪声的广义系统 ,可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且可统一处理广义和非广义系统状态估计问题 .仿真例子说明了其有效性 . 展开更多
关键词 广义系统 广义ARMA 状态估值器
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非线性系统参数估计及与之对偶的自适应控制 被引量:7
14
作者 侯忠生 韩志刚 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1995年第1期122-125,共4页
非线性系统参数估计及与之对偶的自适应控制侯忠生,韩志刚(东北大学自控系沈阳110006)(黑龙江大学应用数学研究所哈尔滨150080)关键词:非线性系统,参数估计算法,自适应控制算法,收敛性,对偶性.1引言近十几年来... 非线性系统参数估计及与之对偶的自适应控制侯忠生,韩志刚(东北大学自控系沈阳110006)(黑龙江大学应用数学研究所哈尔滨150080)关键词:非线性系统,参数估计算法,自适应控制算法,收敛性,对偶性.1引言近十几年来,非线性系统自适应控制的研究非常活... 展开更多
关键词 自适应控制 非线性系统 参数估计 对偶性
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基于Kalman滤波的通用和统一的白噪声估计方法 被引量:5
15
作者 邓自立 许燕 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期501-506,共6页
用射影理论,基于Kalman滤波提出了通用和统一的白噪声估计方法,可统一解决带非零均值相关噪声的线性离散时变随机控制系统的白噪声滤波、平滑和预报问题.提出了输入白噪声估值器和观测白噪声估值器,最优和稳态白噪声估值器,固定点、固... 用射影理论,基于Kalman滤波提出了通用和统一的白噪声估计方法,可统一解决带非零均值相关噪声的线性离散时变随机控制系统的白噪声滤波、平滑和预报问题.提出了输入白噪声估值器和观测白噪声估值器,最优和稳态白噪声估值器,固定点、固定滞后和固定区间白噪声平滑器,白噪声新息滤波器和Wiener滤波器.它可应用于石油地震勘探信号处理和状态估计,为解决信号和状态估计问题,提供了新的途径和工具.关于Bernoulli-Gaussian白噪声估值器的仿真例子说明了其有效性. 展开更多
关键词 反射地震学 输入白噪声估值器 观测白噪声估值器 最优和稳态白噪声估值器 Kalman滤波方法
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广义系统Wiener滤波和Kalman滤波新方法 被引量:6
16
作者 邓自立 许燕 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期634-638,共5页
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA 新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统的Wiener 状态估值器和稳态Kalman 估值器.它们可统一处理最优滤波、平滑和预报问题.它们避免了求解Diophantine... 应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA 新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统的Wiener 状态估值器和稳态Kalman 估值器.它们可统一处理最优滤波、平滑和预报问题.它们避免了求解Diophantine方程和Riccati 方程,因而构成了Wiener 滤波和Kalman 滤波新方法. 展开更多
关键词 广义系统 WIENER滤波 KALMAN滤波
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非线性NARMAX模型的ARMAX模型全局线性化 被引量:6
17
作者 秦滨 韩志刚 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1997年第3期332-337,共6页
提出了基于NARMAX模型的非线性系统的全局线性化方法.该方法用时变的ARMAX模型近似描述非线性NARMAX模型.证明了这一线性化方法的有界性,并给出了相应的实现方法.仿真结果说明了该方法的有效性.
关键词 非线性系统 NARMAX模型 ARMAX模型 全局线性化
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基于Kalman滤波的Wiener状态估值器(英文) 被引量:5
18
作者 邓自立 孙书利 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期126-130,共5页
应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器... 应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.它们具有ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真例子说明了它们的有效性. 展开更多
关键词 KALMAN滤波 Wiener状态估值器 渐近稳定性 预报器
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广义系统稳态Kalman估值器 被引量:5
19
作者 邓自立 刘玉梅 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第4期483-487,共5页
用现代时间序列分析方法,提出了广义离散线性随机系统稳态Kalman滤波、平滑和预报的一种统一格式,给出了稳态Kalman估值器增益新算法,避免了求解Riccati方程.为保证估值器的渐近稳定性,给出了选择初始估值的公... 用现代时间序列分析方法,提出了广义离散线性随机系统稳态Kalman滤波、平滑和预报的一种统一格式,给出了稳态Kalman估值器增益新算法,避免了求解Riccati方程.为保证估值器的渐近稳定性,给出了选择初始估值的公式.仿真例子说明了所提出的结果的有效性. 展开更多
关键词 广义系统 KALMAN估值器 时间序列分析 离散系统
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固定区间Kalman平滑新算法 被引量:6
20
作者 邓自立 王莅辉 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期777-780,共4页
用现代时间序列分析方法 ,基于ARMA新息模型和白噪声估值器 ,提出了一种正向固定区间稳态Kalman平滑新算法和两种反向固定区间稳态Kalman平滑新算法 ,并给出了保证算法最优性的最优初值公式 .算法简单 ,便于实时应用 .仿真例子说明了它... 用现代时间序列分析方法 ,基于ARMA新息模型和白噪声估值器 ,提出了一种正向固定区间稳态Kalman平滑新算法和两种反向固定区间稳态Kalman平滑新算法 ,并给出了保证算法最优性的最优初值公式 .算法简单 ,便于实时应用 .仿真例子说明了它们的有效性 . 展开更多
关键词 固定区间Kalman平滑 时间序列分析 新算法
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