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一个梯度约束的变分不等式中的自由边界问题
1
作者
管崇虎
陈婧
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期1-10,共10页
考虑一个抛物型梯度约束的变分不等式min{v_t-1/2σ~2v_(xx)-μv_x+cv,v_x-1}=0.问题来源于以公司最优分红模型为背景的随机最优控制问题.本文运用偏微分方程技术,通过引入惩罚方法,得到变分不等式解的存在唯一性和一些先验估计,然后进...
考虑一个抛物型梯度约束的变分不等式min{v_t-1/2σ~2v_(xx)-μv_x+cv,v_x-1}=0.问题来源于以公司最优分红模型为背景的随机最优控制问题.本文运用偏微分方程技术,通过引入惩罚方法,得到变分不等式解的存在唯一性和一些先验估计,然后进一步讨论自由边界的性质,最终证明自由边界不仅可以表示成x关于t的函数,而且是以0为起点、单调递增、C~∞的曲线.
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关键词
梯度约束
变分不等式
自由边界
随机最优控制
最优分红
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职称材料
题名
一个梯度约束的变分不等式中的自由边界问题
1
作者
管崇虎
陈婧
机构
嘉应
学院
数学
学院
香港中文大学系统工程与工程管理学院
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期1-10,共10页
基金
国家自然科学基金(11626117
11471276
+1 种基金
11601163)
广东省自然科学基金(2016A030307008)
文摘
考虑一个抛物型梯度约束的变分不等式min{v_t-1/2σ~2v_(xx)-μv_x+cv,v_x-1}=0.问题来源于以公司最优分红模型为背景的随机最优控制问题.本文运用偏微分方程技术,通过引入惩罚方法,得到变分不等式解的存在唯一性和一些先验估计,然后进一步讨论自由边界的性质,最终证明自由边界不仅可以表示成x关于t的函数,而且是以0为起点、单调递增、C~∞的曲线.
关键词
梯度约束
变分不等式
自由边界
随机最优控制
最优分红
Keywords
gradient constraint
variational inequality
free boundary
stochastic optimal control
optimal dividend
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一个梯度约束的变分不等式中的自由边界问题
管崇虎
陈婧
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
0
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