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美式垄断期权定价的数学分析
1
作者
岑苑君
易法槐
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第6期754-758,共5页
介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断...
介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
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关键词
美式期权
垄断期权
期权定价
自由边界
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职称材料
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
被引量：
1
2
作者
岑苑君
易法槐
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期71-75,112,共6页
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股...
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股票不分红时仅有一条直线型的自由边界.本文运用偏微分方程方法分析讨论解的存在唯一性,自由边界的单调性、连续性、可微性以及关于事先承诺的价格l的相关性质.
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关键词
美式看涨期权
期权定价
最佳实施边界
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职称材料
题名
美式垄断期权定价的数学分析
1
作者
岑苑君
易法槐
机构
顺德职业技术学院高职数学教研室
华南师范大学
数学
科学
学院
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第6期754-758,共5页
基金
国家自然科学基金项目(11271143
11371155)
高等学校博士学科点专项科研基金项目(20124407110001)
文摘
介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
关键词
美式期权
垄断期权
期权定价
自由边界
Keywords
the standard American options
the American strangle
option pricing
free boundary
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
被引量：
1
2
作者
岑苑君
易法槐
机构
顺德职业技术学院高职数学教研室
华南师范大学
数学
科学
学院
出处
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期71-75,112,共6页
基金
国家自然科学基金(11271143
11371155)
+1 种基金
顺德职业技术学院校级科研项目(2015-KJZX017)
高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
文摘
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股票不分红时仅有一条直线型的自由边界.本文运用偏微分方程方法分析讨论解的存在唯一性,自由边界的单调性、连续性、可微性以及关于事先承诺的价格l的相关性质.
关键词
美式看涨期权
期权定价
最佳实施边界
Keywords
the standard American options, option pricing, optimal exercise boundary
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
美式垄断期权定价的数学分析
岑苑君
易法槐
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
0
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职称材料
2
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
岑苑君
易法槐
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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