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我国共享经济企业信用风险度量的案例分析——基于KMV修正模型的实证研究
被引量：
9
1
作者
孙亮
吕丹妮
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021年第6期132-139,共8页
共享经济模式如今已成为城市居民不可或缺的一种生活方式,这种创新经济模式所蕴含的信用风险也成为社会公众热议的话题。针对现有标准KMV信用风险模型无法处理“尖峰厚尾”数据的不足之处,引入了GARCH、EGARCH和TARCH三种模型计算股权...
共享经济模式如今已成为城市居民不可或缺的一种生活方式,这种创新经济模式所蕴含的信用风险也成为社会公众热议的话题。针对现有标准KMV信用风险模型无法处理“尖峰厚尾”数据的不足之处,引入了GARCH、EGARCH和TARCH三种模型计算股权价值的波动率,不仅解决了收益率序列非正态分布的问题,而且在ARCH LM检验都通过的条件下,进一步得到了共享单车企业永安行的信用违约风险值。结果表明共享经济企业信用预期违约概率(EDF)相对其他一些传统行业都要高出许多,并基于模型的结论提出了具有针对性的对策建议。
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关键词
KMV模型
共享经济
信用风险
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职称材料
我国共享经济系统风险的度量研究——以共享单车企业永安行为例
2
作者
孙亮
吕丹妮
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第6期575-582,共8页
随着移动互联网技术的成熟,共享经济在我国呈现出井喷式的野蛮发展,与此同时,这种新经济背后蕴含的巨大风险也越来越受到社会各界的关注。针对现有文献缺乏新经济模式风险度量模型的不足之处,将金融工程领域中的投资风险度量模型引入到...
随着移动互联网技术的成熟,共享经济在我国呈现出井喷式的野蛮发展,与此同时,这种新经济背后蕴含的巨大风险也越来越受到社会各界的关注。针对现有文献缺乏新经济模式风险度量模型的不足之处,将金融工程领域中的投资风险度量模型引入到共享经济系统风险分析研究中。在ARCH LM检验全部通过的条件下,通过三种拓展VaR模型,计算了共享单车企业永安行的VaR风险序列值,并且对风险度量结果进行了后验检验。研究结果表明拓展VaR模型能够准确地模拟出现共享经济模式所蕴含的风险,其风险度量值可靠性较高。
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关键词
共享经济
风险度量
VAR模型
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题名
我国共享经济企业信用风险度量的案例分析——基于KMV修正模型的实证研究
被引量：
9
1
作者
孙亮
吕丹妮
机构
辽宁大学公共基础学院
鞍山广播电视台党政办公室
出处
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021年第6期132-139,共8页
基金
辽宁省教育厅2019年度科学研究经费项目“O2O模式下我国共享经济系统风险的组合度量及对策研究”(LQN201919)
辽宁大学2020年度本科优秀主讲教师项目“经济数学‘线上+线下’融合模式的教学研究”(MS‑JG2020ZJJS14)。
文摘
共享经济模式如今已成为城市居民不可或缺的一种生活方式,这种创新经济模式所蕴含的信用风险也成为社会公众热议的话题。针对现有标准KMV信用风险模型无法处理“尖峰厚尾”数据的不足之处,引入了GARCH、EGARCH和TARCH三种模型计算股权价值的波动率,不仅解决了收益率序列非正态分布的问题,而且在ARCH LM检验都通过的条件下,进一步得到了共享单车企业永安行的信用违约风险值。结果表明共享经济企业信用预期违约概率(EDF)相对其他一些传统行业都要高出许多,并基于模型的结论提出了具有针对性的对策建议。
关键词
KMV模型
共享经济
信用风险
Keywords
KMV model
sharing economy
credit risk
分类号
F272.5 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
我国共享经济系统风险的度量研究——以共享单车企业永安行为例
2
作者
孙亮
吕丹妮
机构
辽宁大学公共基础学院
鞍山广播电视台党政办公室
出处
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第6期575-582,共8页
基金
辽宁省教育厅科学研究经费资助项目(LQN201919)
辽宁省社会科学联合会经济社会发展研究课题资助项目(2020lslktqn-036)
文摘
随着移动互联网技术的成熟,共享经济在我国呈现出井喷式的野蛮发展,与此同时,这种新经济背后蕴含的巨大风险也越来越受到社会各界的关注。针对现有文献缺乏新经济模式风险度量模型的不足之处,将金融工程领域中的投资风险度量模型引入到共享经济系统风险分析研究中。在ARCH LM检验全部通过的条件下,通过三种拓展VaR模型,计算了共享单车企业永安行的VaR风险序列值,并且对风险度量结果进行了后验检验。研究结果表明拓展VaR模型能够准确地模拟出现共享经济模式所蕴含的风险,其风险度量值可靠性较高。
关键词
共享经济
风险度量
VAR模型
Keywords
sharing economy
risk measurement
VaR model
分类号
F272.5 [经济管理—企业管理]
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出处
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1
我国共享经济企业信用风险度量的案例分析——基于KMV修正模型的实证研究
孙亮
吕丹妮
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021
9
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职称材料
2
我国共享经济系统风险的度量研究——以共享单车企业永安行为例
孙亮
吕丹妮
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019
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