-
题名股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
被引量：3
- 1
-
-
作者
许聪聪
王建锋
-
机构
石家庄铁路职业技术学院
中国人民大学信息学院
青海师范大学数学与信息科学学院
-
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第3期74-79,共6页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(11101232
11171349)
青海省自然科学基金资助项目(2011-Z-929Q)
-
文摘
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
-
关键词
复合期权
指数O-U过程
保险精算定价
鞅定价
-
Keywords
compound option
exponential O-U process
actuarial approach
martingale approach
-
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
-
题名利用图的边分割集个数比较网络的可靠性
被引量：1
- 2
-
-
作者
李峰
徐宗本
赵海兴
-
机构
西安交通大学信息与系统科学研究所
青海师范大学数学与信息科学学院
-
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2010年第9期9-10,共2页
-
基金
国家973计划资助项目(2007CB311002)
国家自然科学基金资助项目(70531030
10641003)
-
文摘
图的边分割个数是网络可靠性研究的一个重要参考指标。对给定n点e条边的图G,本文给出了用代数组合方法计算其边分割集的一般求法,然后用所求得的边分割集个数比较两个网络的可靠性。
-
关键词
分割集
连通度
网络可靠性
-
Keywords
cutsets
connectivity
reliable network
-
分类号
O157.5
[理学—基础数学]
-
