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基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型
被引量：
6
1
作者
贺月月
高岳林
李维
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第2期18-21,共4页
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最...
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。
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关键词
多阶段投资组合优化
条件风险价值(CVaR)
差分进化
罚函数
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题名
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型
被引量：
6
1
作者
贺月月
高岳林
李维
机构
北方民族大学信息与系统科学研究所
陕西凌云电器集团公司
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第2期18-21,共4页
基金
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
国家自然科学基金资助项目(60962006)
文摘
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。
关键词
多阶段投资组合优化
条件风险价值(CVaR)
差分进化
罚函数
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型
贺月月
高岳林
李维
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
6
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