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基于情景分析的多维拟凸风险统计量
1
作者
邓勇
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第1期71-85,共15页
本文定义了三类特殊的多维风险统计量,分别是多维共单调拟凸风险统计量、多维拟凸风险统计量和多维经验分布不变拟凸风险统计量,并采用对偶方法给出了它们的表示定理.本文的结果既是一维拟凸风险统计量的推广,也是多维凸风险统计量的拓展.
关键词
拟凸风险统计量
多维风险度量
共单调
情景分析
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职称材料
题名
基于情景分析的多维拟凸风险统计量
1
作者
邓勇
胡亦钧
机构
长沙师范学院预科教育学院
武汉大学数学与统计
学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第1期71-85,共15页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11771343)资助.
文摘
本文定义了三类特殊的多维风险统计量,分别是多维共单调拟凸风险统计量、多维拟凸风险统计量和多维经验分布不变拟凸风险统计量,并采用对偶方法给出了它们的表示定理.本文的结果既是一维拟凸风险统计量的推广,也是多维凸风险统计量的拓展.
关键词
拟凸风险统计量
多维风险度量
共单调
情景分析
Keywords
quasiconvex risk statistics
multivariate risk measures
comonotonicity
scenario analysis
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
基于情景分析的多维拟凸风险统计量
邓勇
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022
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