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基于财务公司视角的产业链金融信用风险度量问题研究——以中国重汽产业链为样本的实证分析
被引量：
3
1
作者
于嘉
王安水
+1 位作者
张晓雯
宋蕾
《金融发展研究》
北大核心
2017年第8期34-40,共7页
本文围绕产业链企业信用风险度量问题展开研究,以中国重汽产业链中的上市公司为样本,在利用样本公司资本市场公开数据基础上,采用KMV模型预估所选公司违约概率,并进一步借助时间序列分析方法,探讨产业链条上样本公司违约概率的变动关系...
本文围绕产业链企业信用风险度量问题展开研究,以中国重汽产业链中的上市公司为样本,在利用样本公司资本市场公开数据基础上,采用KMV模型预估所选公司违约概率,并进一步借助时间序列分析方法,探讨产业链条上样本公司违约概率的变动关系。结果表明,产业链条上企业的违约概率并不一定随国家宏观经济走弱而上升;相比链条其他企业,核心企业违约概率未必是最低的;核心企业违约概率的变化与链条其他企业违约概率的变化并不存在因果关系,非核心企业间违约概率变化却存在传导可能性。从近三年时间的计算数据来看,产业链上企业的违约概率之间并不存在稳定的均衡关系。
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关键词
产业链
违约概率
KMV模型
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题名
基于财务公司视角的产业链金融信用风险度量问题研究——以中国重汽产业链为样本的实证分析
被引量：
3
1
作者
于嘉
王安水
张晓雯
宋蕾
机构
中国电力财务
有限公司
山东分
公司
长城新盛信托责任有限公司
中国农业银行山东省分行
中国电力财务
有限公司
出处
《金融发展研究》
北大核心
2017年第8期34-40,共7页
文摘
本文围绕产业链企业信用风险度量问题展开研究,以中国重汽产业链中的上市公司为样本,在利用样本公司资本市场公开数据基础上,采用KMV模型预估所选公司违约概率,并进一步借助时间序列分析方法,探讨产业链条上样本公司违约概率的变动关系。结果表明,产业链条上企业的违约概率并不一定随国家宏观经济走弱而上升;相比链条其他企业,核心企业违约概率未必是最低的;核心企业违约概率的变化与链条其他企业违约概率的变化并不存在因果关系,非核心企业间违约概率变化却存在传导可能性。从近三年时间的计算数据来看,产业链上企业的违约概率之间并不存在稳定的均衡关系。
关键词
产业链
违约概率
KMV模型
Keywords
industrial chain, default probability, KMV model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于财务公司视角的产业链金融信用风险度量问题研究——以中国重汽产业链为样本的实证分析
于嘉
王安水
张晓雯
宋蕾
《金融发展研究》
北大核心
2017
3
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参考文献
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