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面向企业信用风险评估的多视角异质图神经网络方法
被引量:
2
1
作者
魏少朋
梁婷
+2 位作者
赵宇
庄福振
任福继
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2024年第8期1957-1967,共11页
企业信用风险评估是一个重要且具有挑战的问题.由于金融市场中存在大量的异质关联关系,使得异质图神经网络天然适合建模企业信用风险.然而,现有大部分研究不能充分捕捉到复杂金融网络中企业的综合信用风险.针对此问题,提出了一个面向企...
企业信用风险评估是一个重要且具有挑战的问题.由于金融市场中存在大量的异质关联关系,使得异质图神经网络天然适合建模企业信用风险.然而,现有大部分研究不能充分捕捉到复杂金融网络中企业的综合信用风险.针对此问题,提出了一个面向企业信用风险评估的多视角异质图神经网络方法——CRGNN.该方法包含自身风险编码器以及传染风险编码器,其中自身风险编码器建模基于企业特征信息的自身风险,传染风险编码器由新提出的分层异质图Transformer网络和分层异质图特征注意力网络2个子模块组成.这2个模块分别挖掘基于企业不同邻居视角的传染风险和基于不同特征维度视角的传染风险.为了充分利用异质关系信息,2个模块都采用了分层机制.在企业破产预测数据集SMEsD和企业信用评估数据集ECAD上进行了大量的实验,AUC指标相比最优基线模型分别提高了3.98个百分点和3.47个百分点.
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关键词
图神经网络
信用风险评估
传染风险
深度学习
金融科技
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职称材料
题名
面向企业信用风险评估的多视角异质图神经网络方法
被引量:
2
1
作者
魏少朋
梁婷
赵宇
庄福振
任福继
机构
西南财经大学
工商管理学院
西南财经大学
会计学院
金融
智能与
金融
工程
四川省
重点
实验室
(
西南财经大学
)
北京航空航天
大学
人工
智能
研究院
电子科技
大学
计算机科学与
工程
学院(网络空间安全学院)
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2024年第8期1957-1967,共11页
基金
国家自然科学基金项目(62376227)。
文摘
企业信用风险评估是一个重要且具有挑战的问题.由于金融市场中存在大量的异质关联关系,使得异质图神经网络天然适合建模企业信用风险.然而,现有大部分研究不能充分捕捉到复杂金融网络中企业的综合信用风险.针对此问题,提出了一个面向企业信用风险评估的多视角异质图神经网络方法——CRGNN.该方法包含自身风险编码器以及传染风险编码器,其中自身风险编码器建模基于企业特征信息的自身风险,传染风险编码器由新提出的分层异质图Transformer网络和分层异质图特征注意力网络2个子模块组成.这2个模块分别挖掘基于企业不同邻居视角的传染风险和基于不同特征维度视角的传染风险.为了充分利用异质关系信息,2个模块都采用了分层机制.在企业破产预测数据集SMEsD和企业信用评估数据集ECAD上进行了大量的实验,AUC指标相比最优基线模型分别提高了3.98个百分点和3.47个百分点.
关键词
图神经网络
信用风险评估
传染风险
深度学习
金融科技
Keywords
graph neural networks
credit risk assessment
contagion risk
deep learning
FinTech
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向企业信用风险评估的多视角异质图神经网络方法
魏少朋
梁婷
赵宇
庄福振
任福继
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2024
2
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