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一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计
1
作者
张博
刘朝林
+1 位作者
于文广
李婧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第5期643-658,共16页
本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行...
本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行了误差分析,提供了模拟结果,验证了在样本量有限下这种估计方法的有效性.
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关键词
破产概率
带扰动的复合泊松模型
非参数估计
CFS方法
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题名
一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计
1
作者
张博
刘朝林
于文广
李婧
机构
重庆大学
数学
与统计学院
重庆大学数学省级实验教学示范中心
山东财经
大学
保险学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第5期643-658,共16页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11871121)
教育部人文社会科学研究青年基金项目“Fourier-cosine级数展开方法在风险理论中的应用”(批准号:16YJC910005)
+1 种基金
国家社会科学基金重点项目“多层次、多支柱养老保险体系构建与可持续发展研究”(批准号:21AZD071)
泰山学者工程专项经费(批准号:tsqn20161041)资助。
文摘
本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行了误差分析,提供了模拟结果,验证了在样本量有限下这种估计方法的有效性.
关键词
破产概率
带扰动的复合泊松模型
非参数估计
CFS方法
Keywords
ruin probability
perturbed compound Poisson model
nonparametric estimator
CFS method
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计
张博
刘朝林
于文广
李婧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
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