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基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略
被引量：
2
1
作者
武金存
曲昭光
《金融与经济》
北大核心
2014年第5期66-71,共6页
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有...
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有明显的波动持续性,在利好或利空消息状态下持续时间较长;MRS-GARCH状态变量对基金收益率波动有较大影响,利空消息对基金收益率的影响大于利好消息对基金收益率的影响,即非对称信息效应明显;当有信息冲击的时候,大部分基金经理一般会采取动量投资策略。
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关键词
马尔可夫转换GARCH(MRS—GARCH)
封闭式基金
动量投资策略
反转投资策略
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职称材料
面向生态补偿策略的生态系统生产总值GEP核算研究——以山西省为例
2
作者
夏宏丽
罗焜宇
+4 位作者
樊雨
贾长庚
姚焱中
刘星卓
宋有涛
《绿色科技》
2023年第23期226-234,共9页
以山西省为例,探究山西省生态系统生产总值(GEP),并基于GEP核算结果为生态补偿策略及相关政策制定提供参考。核算了2010年、2019年包括3大类14小项生态系统服务的价值,得到GEP核算结果,评估山西省生态系统服务变化情况。基于2019年GEP...
以山西省为例,探究山西省生态系统生产总值(GEP),并基于GEP核算结果为生态补偿策略及相关政策制定提供参考。核算了2010年、2019年包括3大类14小项生态系统服务的价值,得到GEP核算结果,评估山西省生态系统服务变化情况。基于2019年GEP核算结果计算山西省各市生态补偿优先级及生态补偿额度。结果表明:(1)山西省2019年GEP为10559.86亿元,较2010年提高了73.19%,其中物质产品、调节服务及文化服务价值分别为1644.77亿元、4098.51亿元和4816.58亿元;(2)2019年山西省各市中,运城市GEP最高,为2133.04亿元,其次是晋中市,为1189.91亿元;(3)2019年山西省人均GEP为2.83万元/人,单位面积GEP为673.9万元/km~2;(4)2019年山西省生态补偿总额度为463.1亿元,运城、忻州和晋中市的生态补偿优先级较高,数额分别是131.59、48.96和57.73亿元,占总补偿额的51.45%。受退耕还林、三北防护林等生态保护政策影响,2010-2019年山西省生态系统生产总值显著提升。各市生态补偿额度与其GDP比值均小于0.1,说明此补偿策略有一定实践基础。2019年山西省实际生态补偿40.27亿元,仅占生态补偿额度的8.7%,表明今后仍需加大力度进行生态补偿。
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关键词
生态系统生产总值
生态系统质量
生态补偿
山西省
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职称材料
题名
基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略
被引量：
2
1
作者
武金存
曲昭光
机构
辽宁
大学
复旦大学
辽宁省金融研究中心
辽宁
大学
金融
研究
中心
出处
《金融与经济》
北大核心
2014年第5期66-71,共6页
基金
辽宁省教育厅经济社会发展项目(2012lslktjjx-13)资助
文摘
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有明显的波动持续性,在利好或利空消息状态下持续时间较长;MRS-GARCH状态变量对基金收益率波动有较大影响,利空消息对基金收益率的影响大于利好消息对基金收益率的影响,即非对称信息效应明显;当有信息冲击的时候,大部分基金经理一般会采取动量投资策略。
关键词
马尔可夫转换GARCH(MRS—GARCH)
封闭式基金
动量投资策略
反转投资策略
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
面向生态补偿策略的生态系统生产总值GEP核算研究——以山西省为例
2
作者
夏宏丽
罗焜宇
樊雨
贾长庚
姚焱中
刘星卓
宋有涛
机构
辽宁
大学环境学院
辽宁
大学环境经济
研究
所
辽宁省金融研究中心
出处
《绿色科技》
2023年第23期226-234,共9页
文摘
以山西省为例,探究山西省生态系统生产总值(GEP),并基于GEP核算结果为生态补偿策略及相关政策制定提供参考。核算了2010年、2019年包括3大类14小项生态系统服务的价值,得到GEP核算结果,评估山西省生态系统服务变化情况。基于2019年GEP核算结果计算山西省各市生态补偿优先级及生态补偿额度。结果表明:(1)山西省2019年GEP为10559.86亿元,较2010年提高了73.19%,其中物质产品、调节服务及文化服务价值分别为1644.77亿元、4098.51亿元和4816.58亿元;(2)2019年山西省各市中,运城市GEP最高,为2133.04亿元,其次是晋中市,为1189.91亿元;(3)2019年山西省人均GEP为2.83万元/人,单位面积GEP为673.9万元/km~2;(4)2019年山西省生态补偿总额度为463.1亿元,运城、忻州和晋中市的生态补偿优先级较高,数额分别是131.59、48.96和57.73亿元,占总补偿额的51.45%。受退耕还林、三北防护林等生态保护政策影响,2010-2019年山西省生态系统生产总值显著提升。各市生态补偿额度与其GDP比值均小于0.1,说明此补偿策略有一定实践基础。2019年山西省实际生态补偿40.27亿元,仅占生态补偿额度的8.7%,表明今后仍需加大力度进行生态补偿。
关键词
生态系统生产总值
生态系统质量
生态补偿
山西省
Keywords
gross ecosystem product
ecosystem quality
ecological compensation
Shanxi Province
分类号
F127 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略
武金存
曲昭光
《金融与经济》
北大核心
2014
2
在线阅读
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职称材料
2
面向生态补偿策略的生态系统生产总值GEP核算研究——以山西省为例
夏宏丽
罗焜宇
樊雨
贾长庚
姚焱中
刘星卓
宋有涛
《绿色科技》
2023
0
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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