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我国证券市场有效性实证分析
被引量：
18
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作者
李凯
路迹
+1 位作者
杨丽琴
张俊国
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第3期320-323,共4页
运用序列相关性和游程检验方法 ,对我国股票市场的有效性进行了检验 ,上海股票市场利用上证综合指数周末收盘价 ( 1995 12 2 2～ 1999 0 4 0 8) ,深圳股票市场利用深证综合指数周末收盘价 ( 1996 0 6 0 7～ 1999 0 4 0 8) ·两种...
运用序列相关性和游程检验方法 ,对我国股票市场的有效性进行了检验 ,上海股票市场利用上证综合指数周末收盘价 ( 1995 12 2 2～ 1999 0 4 0 8) ,深圳股票市场利用深证综合指数周末收盘价 ( 1996 0 6 0 7～ 1999 0 4 0 8) ·两种方法检验结果表明 ,两个市场均具有弱有效性·在对个股进行检验时 ,总体所选样本的有效性检验得以通过 ,与大盘相一致 ;但个别股票表现出具有一定的价格相关性·这表明 ,我国股票市场近年来总体发展是趋向于规范而有效的 。
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关键词
有效市场
中国
股票市场
相关性
金融市场
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题名
我国证券市场有效性实证分析
被引量：
18
1
作者
李凯
路迹
杨丽琴
张俊国
机构
东北大学工商管理学院
辽宁省国际信托投资公司证券总部
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第3期320-323,共4页
基金
国家"九五"重点科技攻关项目! (97- 56 2 - 0 3- 0 1)
文摘
运用序列相关性和游程检验方法 ,对我国股票市场的有效性进行了检验 ,上海股票市场利用上证综合指数周末收盘价 ( 1995 12 2 2～ 1999 0 4 0 8) ,深圳股票市场利用深证综合指数周末收盘价 ( 1996 0 6 0 7～ 1999 0 4 0 8) ·两种方法检验结果表明 ,两个市场均具有弱有效性·在对个股进行检验时 ,总体所选样本的有效性检验得以通过 ,与大盘相一致 ;但个别股票表现出具有一定的价格相关性·这表明 ,我国股票市场近年来总体发展是趋向于规范而有效的 。
关键词
有效市场
中国
股票市场
相关性
金融市场
Keywords
efficient market
China
stock market
correlativity
runs test
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国证券市场有效性实证分析
李凯
路迹
杨丽琴
张俊国
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000
18
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参考文献
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