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Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 被引量：4
1
作者 杨鹏 杨志江 孔祥鑫 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第4期729-738,共10页
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的... 本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 Poisson-Geometric模型 时间一致 投资 再保险 随机控制
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以人为本 主动发展
2
作者 谢建伟 《山东教育科研》 北大核心 2002年第7期64-64,共1页
关键词 创新教育 社会实践活动 学习创新 特长教育
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在数学教学中进行创造性教育培养创造型人才
3
作者 徐建敏 《山东教育科研》 2000年第4期26-27,共2页
关键词 小学 数学教学 创造型人才 培养
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