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分形Ornstein-Uhlenbeck过程及其风险技术
1
作者
贺思辉
李佼瑞
刘凯
《陕西科技大学学报（自然科学版）》
2005年第2期112-118,共7页
经典平稳O-U过程可以从两个不同的方法得到,一是由受驱于Brown运动的Lange-vin方程的平稳解得到;二是由Brown运动通过Lamperti变换得到。可以证明,受驱于分数O U过程的由Langevin方程也有平稳解,且有幂函数形式的延迟自协方差函数,但是...
经典平稳O-U过程可以从两个不同的方法得到,一是由受驱于Brown运动的Lange-vin方程的平稳解得到;二是由Brown运动通过Lamperti变换得到。可以证明,受驱于分数O U过程的由Langevin方程也有平稳解,且有幂函数形式的延迟自协方差函数,但是分数O-U过程的Lamperti变换得到的平稳过程却有指数衰减型的自协方差函数。这一结论对于金融市场风险技术研究和管理实践具有十分重要的意义。
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关键词
O-U过程
Lamperti-变换
自协方差函数
风险技术
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职称材料
题名
分形Ornstein-Uhlenbeck过程及其风险技术
1
作者
贺思辉
李佼瑞
刘凯
机构
西北工业大学经济研究中心
西安财经学院统计学分院
出处
《陕西科技大学学报（自然科学版）》
2005年第2期112-118,共7页
基金
国家自然科学基金重点项目(10333020)
陕西21世纪初高等教育教学改革工程(0202006)资助
文摘
经典平稳O-U过程可以从两个不同的方法得到,一是由受驱于Brown运动的Lange-vin方程的平稳解得到;二是由Brown运动通过Lamperti变换得到。可以证明,受驱于分数O U过程的由Langevin方程也有平稳解,且有幂函数形式的延迟自协方差函数,但是分数O-U过程的Lamperti变换得到的平稳过程却有指数衰减型的自协方差函数。这一结论对于金融市场风险技术研究和管理实践具有十分重要的意义。
关键词
O-U过程
Lamperti-变换
自协方差函数
风险技术
Keywords
Ornstein-Uhlenbeck process
Lamperti-transformation
auto-covariance function
risk techniques
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
F235.2 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
分形Ornstein-Uhlenbeck过程及其风险技术
贺思辉
李佼瑞
刘凯
《陕西科技大学学报（自然科学版）》
2005
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