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我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例
被引量：
20
1
作者
吕靖烨
王腾飞
《价格月刊》
北大核心
2019年第10期29-36,共8页
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场...
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
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关键词
碳排放权价格
GARCH模型
EGARCH模型
杠杆效应
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题名
我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例
被引量：
20
1
作者
吕靖烨
王腾飞
机构
西安
科技
大学
管理学院
西安科技大学能源资源低碳化利用研究中心
西安
科技
大学
能源
经济与管理
研究
中心
出处
《价格月刊》
北大核心
2019年第10期29-36,共8页
基金
陕西省软科学项目(编号:2015KPM085
2013KPZ02-01)
+1 种基金
陕西省哲学社会科学重点研究基地项目(编号:14JZ025)
西安科技大学研究生案例库建设和团队建设项目
文摘
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
关键词
碳排放权价格
GARCH模型
EGARCH模型
杠杆效应
Keywords
Carbon Emission Right Price
GARCH Model
EGARCH Model
Leverage Effect
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
X196 [环境科学与工程—环境科学]
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作者
出处
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被引量
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1
我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例
吕靖烨
王腾飞
《价格月刊》
北大核心
2019
20
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