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管理人因素对风险项目期权估值的影响
被引量：
2
1
作者
扈文秀
叶光
《运筹与管理》
CSCD
2003年第1期105-109,共5页
本文基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。...
本文基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性 ,本文进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化 ,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。
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关键词
风险项目
实物期权
近似孪生证券
管理人因素
确定性等值
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职称材料
农业发展银行运行现状及改革发展的对策建议
2
作者
王文莉
《陕西农业科学》
2004年第4期63-64,共2页
关键词
农业发展银行
中国
筹资渠道
信贷管理制度
资金组织制度
法制建设
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职称材料
题名
管理人因素对风险项目期权估值的影响
被引量：
2
1
作者
扈文秀
叶光
机构
西安理工大学工商管理学院金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第1期105-109,共5页
文摘
本文基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性 ,本文进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化 ,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。
关键词
风险项目
实物期权
近似孪生证券
管理人因素
确定性等值
Keywords
real option
approximate twin-security
manager-related factors
effective certain equivalent
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
农业发展银行运行现状及改革发展的对策建议
2
作者
王文莉
机构
西安理工大学工商管理学院金融系
出处
《陕西农业科学》
2004年第4期63-64,共2页
关键词
农业发展银行
中国
筹资渠道
信贷管理制度
资金组织制度
法制建设
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
管理人因素对风险项目期权估值的影响
扈文秀
叶光
《运筹与管理》
CSCD
2003
2
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职称材料
2
农业发展银行运行现状及改革发展的对策建议
王文莉
《陕西农业科学》
2004
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