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基于模糊系数的投资组合选择模型
被引量：
3
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作者
薛利敏
岳伟
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2007年第2期133-136,共4页
组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数...
组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.
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关键词
证券组合投资
模糊数
模糊约束
模糊线性规划
满意解
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职称材料
题名
基于模糊系数的投资组合选择模型
被引量：
3
1
作者
薛利敏
岳伟
机构
渭南师范
学院
数学
系
西安工程大学理学院数学系
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2007年第2期133-136,共4页
文摘
组合证券的期望收益率用区间数来描述,风险损失率用梯形模糊数来描述,由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型.通过引入模糊数可能性均值的概念,以及区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数η,将目标函数和约束条件分别为区间数和梯形模糊数的模糊线性规划模型转化为普通的线性规划模型,进而求得模型的满意解.
关键词
证券组合投资
模糊数
模糊约束
模糊线性规划
满意解
Keywords
portfolio selection
fuzzy number
fuzzy restraint
fuzzy linear programming
feasible solu- tion
分类号
O159 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于模糊系数的投资组合选择模型
薛利敏
岳伟
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2007
3
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