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基于时变参数模型的银行信用风险与宏观经济形势的动态关系研究
被引量：
3
1
作者
程功
文晴
李志勇
《金融监管研究》
2017年第3期51-72,共22页
压力测试是用于评价金融机构在极端冲击下的系统风险承担能力的一种风险量化分析工具,对金融机构的资产组合和风险管理具有重要意义。本文运用带随机波动的时变参数向量自回归模型,以CQ地区为例,以银行体系整体信用风险和房地产贷款信...
压力测试是用于评价金融机构在极端冲击下的系统风险承担能力的一种风险量化分析工具,对金融机构的资产组合和风险管理具有重要意义。本文运用带随机波动的时变参数向量自回归模型,以CQ地区为例,以银行体系整体信用风险和房地产贷款信用风险作为研究对象,观察宏观经济因素与信用风险水平的动态关系,并对其进行宏观压力测试。研究结果表明,CQ地区银行体系的整体不良率在宏观经济增速下降和利率上升的情况下,依然能保持稳定;房贷不良率对加权贷款平均利率的上升也不敏感;CQ地区银行体系信用风险对宏观经济冲击的抗风险能力和对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行较为稳健。
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关键词
信用风险
TVP-SV-VAR模型
压力测试
时变参数
宏观冲击
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题名
基于时变参数模型的银行信用风险与宏观经济形势的动态关系研究
被引量：
3
1
作者
程功
文晴
李志勇
机构
西南财经大学
金融
学院
信用管理
系
中国工商银行重庆分行
西南财经大学金融学院金融工程系
西南财经大学
金融
信用管理
系
出处
《金融监管研究》
2017年第3期51-72,共22页
文摘
压力测试是用于评价金融机构在极端冲击下的系统风险承担能力的一种风险量化分析工具,对金融机构的资产组合和风险管理具有重要意义。本文运用带随机波动的时变参数向量自回归模型,以CQ地区为例,以银行体系整体信用风险和房地产贷款信用风险作为研究对象,观察宏观经济因素与信用风险水平的动态关系,并对其进行宏观压力测试。研究结果表明,CQ地区银行体系的整体不良率在宏观经济增速下降和利率上升的情况下,依然能保持稳定;房贷不良率对加权贷款平均利率的上升也不敏感;CQ地区银行体系信用风险对宏观经济冲击的抗风险能力和对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行较为稳健。
关键词
信用风险
TVP-SV-VAR模型
压力测试
时变参数
宏观冲击
Keywords
Credit Risk
TVP-SV-VAR Model
Stress Test
Time-varying Parameter
Macroeconomic Shocks
分类号
F123.16 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于时变参数模型的银行信用风险与宏观经济形势的动态关系研究
程功
文晴
李志勇
《金融监管研究》
2017
3
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