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基于网络关系的分类变量预测研究
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作者 丁月 方匡南 +1 位作者 兰伟 徐顺 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第1期148-156,共9页
传统的预测方法通常基于个体的协变量信息进行建模和预测,少有考虑个体间的网络结构信息。事实上,网络节点间的关联信息能够为节点的响应变量预测提供信息,为此本文提出网络标签传播算法。基于半监督学习框架,以邻接矩阵为节点相似性推... 传统的预测方法通常基于个体的协变量信息进行建模和预测,少有考虑个体间的网络结构信息。事实上,网络节点间的关联信息能够为节点的响应变量预测提供信息,为此本文提出网络标签传播算法。基于半监督学习框架,以邻接矩阵为节点相似性推断依据,通过节点间的连接信息和已知节点的响应变量信息,来推断未知节点的响应变量信息。该算法适用于响应变量为分类变量的不完整网络数据。在网络服从随机分块模型的设定下,本文证明了该算法能够一致地预测未知节点的响应变量。数值模拟和实证数据分析结果显示,该算法预测效果较好。 展开更多
关键词 不完整网络 网络插补 网络标签传播 分类变量 信用风险评估
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强制性社会责任报告披露政策的规制效用评估——基于同伴效应的视角
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作者 常琦 雷博 +1 位作者 罗荣华 兰伟 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第10期110-121,共12页
企业社会责任信息披露有助于缓解信息不对称并约束其失范行为,提升企业合规治理质效。本文基于同伴效应视角,利用动态网络处理效应模型测度强制性社会责任报告披露政策的直接影响和同伴效应,并引入多种社交网络进行对比研究。以2003—2... 企业社会责任信息披露有助于缓解信息不对称并约束其失范行为,提升企业合规治理质效。本文基于同伴效应视角,利用动态网络处理效应模型测度强制性社会责任报告披露政策的直接影响和同伴效应,并引入多种社交网络进行对比研究。以2003—2021年我国沪深A股上市公司为样本的实证研究表明,该政策实施的影响是其直接干预效应和社交网络下形成的同伴效应的总和。忽视同伴效应,会导致政策实施的直接干预效应被高估,总效应被低估。同时,相较于机构投资者网络和兼职独立董事网络,依据行业分类构建的同行业网络的渠道作用不稳定;政策效应评估显示,兼职独立董事网络的传导效率较高。此外,相较于经营交易违规,该政策对企业信息披露违规的治理效果更突出。本文研究表明在国家政策的制度力量之外,社交网络下的同伴学习机制有助于激励企业将社会责任的承担与履行内化为决策思维和责任基因,形成自觉防控合规风险、持续提升治理效能的内在利益动力和内生发展需求。 展开更多
关键词 企业社会责任 同伴效应 违规行为 动态网络处理效应模型
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基于多尺度时序建模与估计的电力负荷数据恢复 被引量:17
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作者 张帅 杨晶显 +2 位作者 刘继春 刘俊勇 林华珍 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第13期2736-2746,共11页
针对电力负荷数据缺损及失真问题,从时序数据特性分析及建模与估计的角度给出负荷数据补全与恢复的方法。运用马尔科夫链与序贯蒙特卡洛模拟联合法抽取负荷统计特性;基于电力负荷波动的年、月、周、日的多尺度时序特征分析,建立电力负... 针对电力负荷数据缺损及失真问题,从时序数据特性分析及建模与估计的角度给出负荷数据补全与恢复的方法。运用马尔科夫链与序贯蒙特卡洛模拟联合法抽取负荷统计特性;基于电力负荷波动的年、月、周、日的多尺度时序特征分析,建立电力负荷的多尺度时序特征建模。引入B-spline基函数展开法解决负荷模型的非参、变系数问题,并给出负荷模型中关键参数的估计方法。采取误差多指标评判方法确定B-spline节点最优数量与样条最优次数。根据所得负荷恢复模型提出周尺度的电力负荷缺失数据恢复方法,并给出年度等长时段日负荷数据恢复思路。经实际算例验证,该文所提方法准确有效,具备工程应用价值。 展开更多
关键词 电力负荷恢复 负荷统计特性抽取 多尺度时序建模 样条次数 误差衡量指标
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风电外送断面极限输电能力的非参数回归估计 被引量:4
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作者 刘挺坚 刘友波 +3 位作者 刘若凡 刘俊勇 林华珍 葛从 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期3514-3522,共9页
大规模风电的随机性和间歇性导致基于典型方式计算的通道极限输电能力(total transfer capability,TTC)有效性降低。提出一种TTC非参数回归估计技术,通过风电与负荷场景聚类形成代表性中心,采用二分法重复潮流计算各场景下含稳定约束的... 大规模风电的随机性和间歇性导致基于典型方式计算的通道极限输电能力(total transfer capability,TTC)有效性降低。提出一种TTC非参数回归估计技术,通过风电与负荷场景聚类形成代表性中心,采用二分法重复潮流计算各场景下含稳定约束的断面TTC值,提取各场景与所属中心场景间的属性偏差及TTC偏差作为特征数据样本,经过相关性检验与非参独立筛选后,利用基于三次B样条函数展开的Group Lasso算法对TTC偏差进行非参数回归估计。算例验证表明,该方法具备较强的非线性泛化能力,能以较高精度提取输电断面TTC运行规则的显性表达式,与传统方法相比具有更丰富的信息输出与更良好的解释性,可用于含风电外送断面电力系统TTC的在线快速估计。 展开更多
关键词 风电 极限输电能力 运行规则 非参独立筛选 GROUP Lasso算法
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我国股票市场可以预测吗?——基于组合LASSO-logistic方法的视角 被引量:11
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作者 贺平 兰伟 丁月 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期82-96,共15页
本文研究了上市公司的41个特征变量对我国股票收益率样本外的可预测性。基于2010年1月至2019年10月上市公司的财务及股票交易数据,本文采用机器学习驱动的组合LASSO-logistic算法解决了股票预测中存在的3个问题:(1)特征变量不足导致股... 本文研究了上市公司的41个特征变量对我国股票收益率样本外的可预测性。基于2010年1月至2019年10月上市公司的财务及股票交易数据,本文采用机器学习驱动的组合LASSO-logistic算法解决了股票预测中存在的3个问题:(1)特征变量不足导致股票异象因子构建不全面问题,(2)特征变量构建过多而存在的"维度灾难"问题,(3)特征变量之间的高相关性导致预测不稳定问题。研究结果显示,组合LASSO-logistic算法能够有效识别特征变量与预期收益之间的复杂关系,其投资组合资产配置的策略能够比传统多元Logistic算法、支持向量机(SVM)算法和随机森林算法得到更高的超额回报。同时,本文发现影响股票预期收益的公司特征变量并非一成不变,其显著的动态变化在一定程度上提示了我国股票市场的弱稳定性。 展开更多
关键词 横截面收益预测 资产配置策略 我国股票市场 组合LASSO-logistic方法
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多变点检测问题的Shape-based BS算法 被引量:5
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作者 庄丹 刘友波 马铁丰 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2019年第2期151-164,共14页
BS算法是时间序列多变点检测中最经典的算法之一,但是基于全局CUSUM统计量的识别过程会带来过多误判和较高的时间复杂度.BS算法是一种离线的序贯方法,因此没有充分利用数据的时序信息;另一方面,BS算法识别变点的原则是CUSUM统计量最大化... BS算法是时间序列多变点检测中最经典的算法之一,但是基于全局CUSUM统计量的识别过程会带来过多误判和较高的时间复杂度.BS算法是一种离线的序贯方法,因此没有充分利用数据的时序信息;另一方面,BS算法识别变点的原则是CUSUM统计量最大化,也没有考虑统计量构成序列的形态特性.鉴于此,提出一种基于局部形态识别的BS改进算法,命名为Shape-based BS算法.基于局部形态识别统计量,不仅大大降低计算复杂度,且降低了因变点间的互相干扰而带来的误判率,进而提升变点识别的稳健性.最后,将此算法应用到了电力系统的"场景压缩"问题上,具有满意的实用效果. 展开更多
关键词 多变点检测 Shape-based BS算法 形态识别 场景压缩
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有限二阶矩情形与重尾情形下的Hurst参数
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作者 吴量 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2020年第4期1072-1082,共11页
Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长记忆性及重尾特性之间的关系.在有限二阶矩情形下,R/S统计量... Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长记忆性及重尾特性之间的关系.在有限二阶矩情形下,R/S统计量计算的Hurst参数与自相似参数一致,并能刻画协方差定义的长记忆性.在无限二阶矩的重尾情形下,联系Hurst参数与长记忆性的协方差可能无限,很难讨论他们之间的关系.而R/S统计量与自相似参数及尾指数也没有必然联系.该内容能使已被广泛应用的Hurst参数的实际含义更清晰. 展开更多
关键词 HURST参数 长记忆性 重尾 自相似性 分数布朗运动
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