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货币政策对我国银行间国债市场利率期限结构的影响——基于Nelson-Siegel模型的实证分析
被引量：
5
1
作者
杨展
樊胜
《武汉金融》
北大核心
2012年第8期18-21,共4页
国债利率期限结构受到货币政策的影响,对于投资决策和货币政策实施具有前瞻性指导作用。本文利用近6年我国银行间债券市场数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,并对货币政策变量和结构因子的时间序列建立VAR模型,通过Granger因果检验...
国债利率期限结构受到货币政策的影响,对于投资决策和货币政策实施具有前瞻性指导作用。本文利用近6年我国银行间债券市场数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,并对货币政策变量和结构因子的时间序列建立VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲响应函数方法动态考察我国货币政策和利率期限结构间的联动行为特征,发现我国货币政策在较长一段时间内对收益率曲线长端和长短利差缩小方面产生效力,市场可借助货币政策信息来预测收益率曲线的变动趋势。
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关键词
利率期限结构
货币政策
NELSON-SIEGEL模型
向量自回归模型
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题名
货币政策对我国银行间国债市场利率期限结构的影响——基于Nelson-Siegel模型的实证分析
被引量：
5
1
作者
杨展
樊胜
机构
西南财经大学
金融
学院
西南财经大学经济数学学院金融数学研究所
出处
《武汉金融》
北大核心
2012年第8期18-21,共4页
基金
西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN09087)
文摘
国债利率期限结构受到货币政策的影响,对于投资决策和货币政策实施具有前瞻性指导作用。本文利用近6年我国银行间债券市场数据对Nelson-Siegel模型参数进行估计,并对货币政策变量和结构因子的时间序列建立VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲响应函数方法动态考察我国货币政策和利率期限结构间的联动行为特征,发现我国货币政策在较长一段时间内对收益率曲线长端和长短利差缩小方面产生效力,市场可借助货币政策信息来预测收益率曲线的变动趋势。
关键词
利率期限结构
货币政策
NELSON-SIEGEL模型
向量自回归模型
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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作者
出处
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被引量
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1
货币政策对我国银行间国债市场利率期限结构的影响——基于Nelson-Siegel模型的实证分析
杨展
樊胜
《武汉金融》
北大核心
2012
5
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